Mudança média deslocada

ANÁLISE TÉCNICA A média móvel deslocada ou a redução do ruído na negociação intradiária EURUSD A chave para a análise técnica é uma leitura fria e disciplinada dos dados dos preços, a direção do sentimento que isso destaca e a interpretação desses dados em futuros e futuros movimentos prováveis . Isso parece fácil, mas um elemento-chave é a pureza dos dados ou, se thatrsquos não é possível (e raramente é), uma remoção do ruído que envolve o movimento dos preços e o efeito resultante sobre os indicadores técnicos. Isto é especialmente válido quando se trata de negociação intradiária quando cada pip pode ter um valor significativo. Por lsquonoisersquo, eu não entendo gritos de comerciantes, corretores e vendedores que costumavam distrair os analistas técnicos em todas as salas de negócios, mas o ruído criado por voláteis movimentos do mercado - Pare as perdas desencadeadas, reações de eventos, anúncios de figuras econômicas e declarações de analistas de mídia. Um dos métodos mais simples e, portanto, melhores, de identificar a tendência é se os preços estão negociando acima ou abaixo das médias móveis, mesmo usando um crossover spot dessa média móvel como um gatilho para abrir o fechamento de posições. Foi um sinal que eu usei por um tempo considerável, mas que Irsquove se adaptou para evitar os lsquonoisersquo do mercado gerando muitos sinais falsos. Essa adaptação é o deslocamento. Primeiro letrsquos fala rapidamente sobre os principais tipos de média móvel usada: Simples - um total da data relevante é dividido pelo número de observações. Portanto, cada pedaço de dados tem a mesma ponderação percentual. Ponderada - ponderação extra é dada aos dados mais recentes. No caso de uma média móvel de 89 períodos, a última parte dos dados é multiplicada por 89, a segunda última multiplicada por 88 e a terceira última por 87, etc. A figura final é então dividida pelo total dos multiplicadores. Exponencial - esta é outra, mas complexa, forma de média ponderada, com a diferença de que cada preço é levado em consideração, com progressão geométrica, os preços mais antigos são cada vez menos relevantes. Olhando para os números 1, 2 e 3 (gráficos EURUSD 2 por hora), você pode ver que a tendência de queda no EURUSD durante este período é clara com baixos baixos e baixos baixos aparentes. Enquanto o sinal inicial de baixa no início de novembro foi capturado pela cruzamento da média móvel, todos os tipos de média móvel são propensos a ataques de chicotadas dolorosas quando ocorrem pequenos rali. A ideia é, portanto, eliminar, tanto quanto é prático, os cruzamentos falsos, mas as tentativas de filtragem normais não conseguem fazer uma diferença positiva ou, no caso da média móvel ponderada, aumentar seu número. É aqui que o método de deslocamento da média móvel ajuda a mitigar o ruído que cria esses falsos sinais. Este é provavelmente um bom ponto para dizer que a média móvel usada neste primeiro exemplo é 89. Existem muitas médias móveis favorecidas, 20, 50, 100 amp 200, sendo as mais comumente empregadas, mas sempre acreditei na relevância de Fibonacci Números e, portanto, meu padrão é olhar para 8,13,21,55,89 ou até 144. A maior otimização não é chegar a números que atendam a cada ativo, mas figuras que podem ser continuamente usadas com resultados consistentes sem revisão constante . Isso constitui um método de aplicação prática, uma vez que o comércio intradiário não é um exercício teórico. Voltando ao exemplo acima, letrsquos apresenta a Média móvel deslocada. O gráfico da figura 4 é um retorno à média móvel de 89 períodos como a figura 1, mas esta vez avançou em 21 períodos e você pode ver imediatamente o impacto positivo que tem para negociação - os cruzamentos no preço spot ocorrem em fases posteriores. Embora isso signifique que, quando os movimentos são válidos, tem a desvantagem de que o gatilho esteja a uma pior taxa, isso é mais do que compensado pela redução de falhas falsas. Se estabelecemos isso em um formato estatístico para este período e usando, não um comércio acima ou abaixo, mas um fechamento através da média, obtemos os valores na tabela acima. É claro a partir deste exemplo quanto mais prático é usar a Média móvel deslocada como uma ferramenta para negociação intradiária do que para os outros 3 tipos. Embora os exemplos acima mostrem gráficos de 2 horas, esse método de estabelecer tendência, mas a eliminação de lsquonoisersquo, pode ser aplicado a todos os períodos de tempo de gráficos mensais baixos a horários e faz uma diferença significativa para a precisão de reconhecer as tendências e comercializá-las. Finalmente, letrsquos olha o EURUSD no gráfico diário (figura 5). Desta vez, o período para a média móvel básica (azul) é aumentado para 144 e, o deslocamento (magenta) aplicado à 2ª linha, 34. Obviamente, esta é uma ferramenta para o comerciante de longo prazo, mas o impacto do deslocamento é significativo. Mais uma vez, ambas as médias móveis capturam a tendência, mas a ação do preço agitado durante julho e agosto de 2017 prejudicam a eficácia da média móvel simples, enquanto os deslocados foram capturados com menos frequência. Em conclusão, espero que este artigo encoraje uma abordagem mais ativa, mas flexível, para o uso de médias móveis na identificação de tendências intradaydaily e usá-las para negociar com rentabilidade. Oscilador de preços posicionado (DPO) Oscilador de preços postergados (DPO) Introdução O Oscilador de Preços Detridos (DPO) É um indicador projetado para remover a tendência do preço e facilitar a identificação dos ciclos. O DPO não se estende até a última data porque se baseia em uma média móvel deslocada. No entanto, o alinhamento com o mais recente não é um problema porque DPO não é um oscilador de momentum. Em vez disso, DPO é usado para identificar ciclos highslows e estimar o comprimento do ciclo. Cálculo da média móvel deslocada O deslocamento médio móvel realmente concentra a média móvel. Considere um deslocamento médio móvel de 20 dias 11 dias para a esquerda. Há 10 dias na frente da média móvel, 1 dia na média móvel e 9 dias por trás da média móvel. Na realidade, esta média móvel está no meio de seu período de look-back. Aproximadamente metade dos preços utilizados no cálculo são para a direita e a metade estão para a esquerda. O Gráfico 1 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com um SMA de 20 dias (linha pontilhada verde) e um deslocamento SMA de 20 dias 11 dias (linha rosa). Os valores finais são os mesmos (106,84), mas a média móvel rosa termina em 27 de outubro e a média móvel verde termina em 11 de novembro, que é a última data no gráfico. Observe também como a média móvel centrada (rosa) segue mais de perto a parcela do preço real. O que o DPO mede O Oscilador de preço detonado (DPO) mede a diferença entre um preço passado e uma média móvel. Tenha em mente que o DPO é deslocado para a esquerda. O indicador oscila acima de zero, à medida que os preços se deslocam acima da média móvel deslocada. O Gráfico 2 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com uma média móvel de 20 dias deslocada -11 dias. DPO de 20 dias é mostrado na janela do indicador. Observe como o DPO é positivo quando o preço está acima da média móvel deslocada e negativo quando o preço está abaixo da média móvel deslocada. Mesmo que este indicador pareça um oscilador clássico, ele não foi projetado para sinais de momentum. A média móvel deslocada é definida no passado e é por isso que o DPO é mostrado no passado. Mesmo com esse deslocamento, os picos DPO e as calhas podem ser usados ​​para estimar o comprimento do ciclo. DPO filtra as tendências mais longas para se concentrar em ciclos mais curtos. O Gráfico 3 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) com DPO (20) na janela do indicador. Olhando para os picos e depressões, podemos ver um ciclo de 20 dias com baixas no início de setembro, início de outubro, início de novembro e início de dezembro. Há cerca de 20 dias entre esses mínimos. O ciclo perdeu no início de janeiro. Para mudar ou não para Shift É possível deslocar o Oscilador de Preços Detridos (DPO) com uma mudança horizontal para a direita. Se DPO for ajustado em 20, então é necessário um deslocamento de 11 períodos para ajustá-lo ao preço mais recente. Este número de deslocamento vem da fórmula no topo (202 1) 11. Enquanto o deslocamento pode parecer uma boa idéia, ele realmente derrota o objetivo desse indicador, que é identificar ciclos. Mesmo com um deslocamento positivo, as flutuações DPO não combinam bem com os preços. No exemplo abaixo, o último valor para DPO (20,11) ainda se baseia no fechamento há 11 dias e o valor da média móvel. Observe que o DPO ficou negativo à medida que o preço se movia abaixo da média móvel centrada 11 dias atrás (caixa laranja). DPO simplesmente não combina a ação de preço atual. Em contraste com o DPO, o preço foi abaixo dos 20 dias de EMA nos últimos 12 dias. O Oscilador de Preços de Percentagem (PPO) é mais adequado para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda. PPO (1,20,1) mostra a diferença percentual entre o preço atual e a média móvel exponencial normal de 20 dias. As condições de overboughtoversold ocorrem quando os preços ficam relativamente longe dos EMA de 20 dias. Conclusões O Oscilador de Preços Detridos mostra a diferença entre um preço passado e uma média móvel simples. Em contraste com outros osciladores de preços, o DPO não é um indicador de momentum. Em vez disso, é simplesmente projetado para identificar ciclos com seus picos e depressões. Os ciclos podem ser estimados contando os períodos entre picos ou calhas. Os usuários podem experimentar configurações de DPO mais curtas e mais longas para encontrar o melhor ajuste. DPO e SharpCharts O Oscilador de Preços Detridos (DPO) pode ser encontrado na lista de indicadores em SharpCharts. O parâmetro padrão é 20 períodos, mas isso pode ser ajustado de acordo para encontrar ciclos. Os usuários também podem adicionar outro parâmetro separado por uma vírgula. Uma vírgula mais um número positivo desloca o indicador para a direita. DPO pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para um exemplo ao vivo do Oscilador de preços de Detrended. Verificações sugeridas O Oscilador de preços de Detrended não é adequado para varreduras porque o indicador é baseado em uma média móvel de deslocamento. Um DPO de 20 dias correlaciona-se a um preço há 11 dias, o que não é prático para varreduras. O DPO também é baseado em níveis absolutos, o que torna difícil para fins comparativos. Um estoque 100 terá uma gama de DPO muito maior que um estoque de 20. O Google negociou cerca de 590 por ação no início de janeiro com um DPO por volta de 21. A Intel negociou cerca de 20,5 no início de janeiro com um DPO em torno de .20, o que é muito menor. O DPO é menor porque a Intel tem um preço muito inferior ao Google. Estudo adicional Análise técnica Charles Kirkpatrick amplificador Julie R. Dahlquist Média móvel deslocada As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws em comparação com uma média móvel ou exponencial equivalente. A média movida deslocada gera sinais quando o preço cruza a média móvel: vá longo quando o preço cruza acima da Média móvel deslocada abaixo. Vá curto quando o preço cruza abaixo da Média móvel deslocada de cima. A Monster Beverage Inc. (MNST) é plotada com uma Média de Movimento Simples de 20 semanas para seguir a tendência de atualização primária de 2018 a 2017. A tendência é apresentada logo abaixo de 68 em julho de 2017, mas há 7 whipsaws (saída e reentrada) ao longo do período. Deslocar a média móvel nos permite minimizar o número de whipsaws. Três médias deslocadas são apresentadas: 15 semanas deslocadas por 5 semanas 13 semanas deslocadas por 7 semanas e 10 semanas deslocadas por 10 semanas. A soma do Período Médio Mover e o Período de deslocamento em cada caso somam até as mesmas 20 semanas, conforme usado na média móvel inicial seguinte. Aumentar o Período de deslocamento reduz a capacidade de resposta (ou retarda a MA deslocada) mais do que a diminuição compensatória no período de tempo MA. O trade-off de um preço de saída mais baixo é superado pela transação e os custos de deslizamento economizados de evitar whipsaws. Calcula-se que as médias móveis exponenciais produz melhores resultados (do que as Médias móveis simples) para fins de tendência a longo prazo. Selecione Indicadores no menu do gráfico. Selecione a Média Mover (Deslocada) na coluna esquerda do Painel Indicador. Selecione suas configurações no painel central: Deslocamento do Período de Tempo Médio Médio ou Semanal (use um número para atraso) e Tipo Médico Mover (Normalmente Simples ou Exponencial). Salve o indicador na coluna direita gtgt. Consulte o Painel Indicador para obter mais instruções. As médias móveis deslocadas também estão disponíveis para preços abertos, altos e baixos, mas isso normalmente só seria usado para aumentar a capacidade de resposta a curto prazo.